kilepgomb:=TButton.Create(form1);
kilepgomb.Parent:=form1;
kilepgomb.Top:=2;
kilepgomb.Left:=2;
kilepgomb.Caption:='Esc';
kilepgomb.OnKeyDown:=@FormKeyDown;
kilepgomb.OnClick:=@kilepgombkatt;

Amikor a kilépés gombon állsz, akkor nem aktív a form, vagyis a bill. lenyomás NEM a form keydown-ja, hanem a button keydown-ja.
Pl. a fenti módon át lehet irányítani az eseményeket, így "közös" keydown-ja lesz a gombnak és a formnak.